2。长期定投
3。现货搬砖套利
4。统计量化套利
一般来说,人工套利具有很多不确定性,比如耗时长、准确率低、价格变化快等。但通过量化模型抓住套利机会,制定套利交易策略,通过程序化算法自动向交易所下单,是无数人着迷于量化套利的原因。
量化策略是否都适用于数字货币市场?目前还没有。
鉴于这个市场的特殊性,这里总结了以下两种成熟的套利策略:
4.1期现套利
现金套利
套利是通过期货和现货的价差进行的,属于低风险套利。一旦基差(现货和期货价格之差)大大偏离持有成本,就存在套利的机会。其中,期货价格高于现货价格,并且超过了合约交割的成本。
假设一种货币的现货价格是0.02BTC,期货价格比现货价格高0.03BTC,那么我们可以同时买入一个现货,做空一个期货,总共投入0.05BTC,等到有一天,期货和现货价格都上涨了,价格都是0.04BTC,那么,0.02BTC买入的现货赚了0.02BTC, 而期货做空0.03BTC损失0.01BTC,如果忽略手续费,收益为0.02BTC-0.01BTC=尚力财经小编20220.01BTC,比投资0.05BTC高出20%,当然也要考虑爆仓风险,可以考虑选择组合保证金全合一的风控系统的合约。
如果期货价格低于现货价格,根据理论,做多期货,然后融钱t 如果相信基差的平均回归特性,当基差显著低于平均水平时(指期货价格因供求关系或其他关系而被压低),买入更多期货并卖出现货,当基差回到平均水平时平仓并回购现货。
4.2跨期套利
在同一期货交易所内,利用同一产品不同交割期的期货合约之间的价差,买卖同一产品的不同期货合约进行套利。案例如下:
如果周合约价格与季度合约价格的基差超过历史平均水平,如上图所示,2019-01-03下一周合约价格与季度合约价格的基差达到10.7,远超平均水平。这时候可以做多单季度合约,短单周合约。当基差回到平均区间,就可以反向两个合约头寸实现盈利。
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