夏普比率计算公式（夏普比率用什么软件计算）

夏普比率计算公式是什么？

夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx

夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。

风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。

夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。

夏普比率是什么？夏普比率高好还是低好？

;     夏普比率(Sharpe Ratio)，又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。

      夏普比率计算公式：=[E(Rp)——Rf]/σp

      其中E(Rp)：投资组合预期报酬率

      Rf：无风险预期年化利率

      σp：投资组合的标准差

      目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital Market Line，CML)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio，

      即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。

      大多数个人投资者评估基金绩效更偏重净值增幅的报酬率；不可否认净值增幅报酬率是投资业绩最为重要的指标，但其忽视了风险与预期年化预期收益之间的联系。投资者很难量化历史预期年化预期收益背后的风险水平，往往会进行超出自己风险承受能力的投资。

      夏普比率的应用，可为基金投资提供多维度、多依据的评估标准，能够更加细分投资标的的风险预期年化预期收益特征，让投资者构建更适合自己的风险预期年化预期收益投资组合。

什么是夏普比率？

夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = （基金年化收益率 - 无风险利率） / 基金年化波动率。举例来说，如果基金A的夏普比率为0.5，而同类型基金的平均夏普比率为0.2，则意味着基金A的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。

夏普比率

夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差

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