合约溢价套利（合约溢价套利会计分录）

ETF怎么进行折价/溢价套利

当二级市场的价格低于份额净值时，投资者在二级市场买入ETF,然后在一级市场赎回股票，再在二级市场卖掉，所以折价套利总分额会减少，溢价套利则相反

期货跨期套利发生资金性溢价的原因？？

总的指导思想是：“在低库存水平下，现货(近月)的波动率要高于远期”(萨缪尔森效应)。

三大因素：

1、库存是隔月价差的决定性因素；

2、近月合约的波动性最强；

3、空头移仓使隔月价差扩大(通常是买进近期合约、后卖出远期合约的借入交易)，多头移仓使隔月价差缩小(通常是卖出近期合约、后买进远期合约的借出交易)。

基金的折价溢价套利，可转债折价转股套利，这是啥意思？

就是基金的交易价格和净值之间会有差价，就吃差价了。靠这个价差赚钱，申购然后卖出做溢价套利，买入然后赎回做折价套利。可转债的转股价格和交易价格之间也有差价，也可以去吃差价，但是需要强调的是，这个并不是稳赚，也不是时时都有这样的机会。

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隔日溢价套利什么意思

因为股价上涨过程中都有个惯性，一些抢帽子的交易者会在收盘前或者在涨停时挂单买入，正常情况下第二天都会高开，所以这是隔日（第二天），比买入的价格高（溢价），每天都采用这种方法赚钱（套利）。这是一种很好的短线获利模式。

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