数字货币交易所模拟网格交易,数字货币网格交易策略

　　

　　 　　

　　

　　加密货币市场是一个容易受情绪影响的市场。在交易加密货币时，人性最大的弱点就是“不愿高价卖出，不敢低价卖出”。因此，许多投资者错过了机会。网格交易可以有效的解决这个问题，因为策略一旦设定，就会完全按照预先计算好的买卖点来执行，不会被人的情绪所控制。 　　

　　

　　 　　

　　

　　作者：碳八 　　

　　

　　编辑：黑土 　　

　　

　　生产者：碳链价值(ID: cc-value) 　　

　　

　　北风席卷大地吹乱了狼尾草，八月的天气将会被大雪覆盖。 　　

　　

　　突然，像一阵夜风吹来，仿佛梨树开花了。 　　

　　

　　如果用上面这首诗来形容现在的加密货币市场，似乎感觉非常贴切。虽然比特币长期看涨，但很多人都注意到，最近市场波动剧烈，价格波动很大。价格暴跌时，投资者感觉就像“八月飞雪”，瞬间从顶峰跌到谷底；价格回升时，感觉“梨花盛开”，春风一夜之间兴致盎然。 　　

　　

　　事实上，虽然在新冠肺炎疫情之后，以比特币为主的加密货币市场在一段时间内呈现单边上涨趋势，但现在似乎正在进入盘整期，尤其是最近一个月左右。根据火币的交易数据(如下图所示，数据提取日期为2021年3月29日)，在2月18日至3月29日的短短40天内，比特币价格至少经历了5次较大的震荡，几乎每周一次，小震荡的频率也不在少数，如下表所示： 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　在当前动荡的加密货币市场，很多投资者会感到无所适从，不知道什么时候下单，什么时候抛掉。虽然大家都知道“追涨杀跌”的道理，但在实际的投资交易中，往往是“追涨杀跌难”，导致手中的资产越来越少。另一方面，面对持续波动的市场，人们的投资心态也有所不同。有的投资者想割肉离场，有的想抄底加仓。但市场往往瞬息万变，准确的进场和出场时机几乎很难把握。这样一来，就变成了“晚离场，早加仓”。在这种情况下，加密投资者迫切需要一个科学理性的“应对市场震荡”，而不是凭感觉盲目预测下单。 　　

　　

　　其实传统股市交易中已经有应对震荡行情的解决方案，最常见的就是网格交易。这种交易策略通过设定价格区间，有计划地将资金分成若干等份，机械地操作投资标的，下跌时分阶段买入，上涨时分阶段卖出，有效地降低了长期投资成本，在震荡的市场环境中积累了收益。现在，包括火币在内的头部交易所已经开始将网格交易引入加密货币市场，高抛低吸，实现投资者收益最大化。 　　

　　

　　01 　　

　　

　　谁是加密货币网格交易赛道的领跑者？ 　　

　　

　　3月30日，火币网格交易升级上线，进一步拓展了加密投资空间。需要注意的是，从历史上看，加密货币市场70%左右处于波动行情，交易者对市场方向的不确定是合理的，但这也意味着只有拥有有效交易手段的投资者才能在加密货币领域实现资金的套利积累。 　　

　　

　　如前所述，最近加密货币市场波动频繁，火币升级线上网格交易恰逢其时。更重要的是，目前支持线上交易的加密货币交易所并不多，所以这个赛道蕴含着巨大的机会，会吸引很多新老投资者的关注。目前头部交易所的网格交易功能部署大致如下： 　　

　　

　　 　　

　　

　　火币早在2月3日就推出了网格战略，也是首个加密现货网格交易的线上头部交易所。还为用户提供了很多人性化的功能和服务。设置网格策略非常简单，对普通用户更友好。以定制订单和AI智能推荐订单为例： 　　

　　

　　在火币网平台上，你可以下自定义网格订单(选择“手动创建”)。你只需要填写区间最高价、区间最低价、格数、投资金额等参数。点击生成策略后系统会自动下单交易。 　　

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在火币Web平台上执行AI智能推荐下单（选择“一键创建”）更加轻松，因为火币会根据历史回测数据，选择最优策略参数填入，用户仅需设置投入数额即可。需要注意的是，在进行AI智能推荐下单时，由于历史数据会随着时间变化而变化，再加上人工智能分析，因此不同时间创建的网格数量可能会有所不同。

　　

　　

　　

除了Web平台之外，火币已经上线网格交易-App版，同期举办“上线首月0手续费”活动及分享有礼活动，这意味着喜欢进行网格交易的用户终于可以摆脱电脑束缚，随时随地开启网格策略。最新网格交易APP版“谍照”如下图所示，如果不出意外的话，用户应该能在Banner下方功能区轻松找到网格策略。

　　

　　

　　

　　

策略成功生成后，系统会自动将用户的投入资产划转至「量化账户」中，当策略停止后，用户当前策略的所有投入资产与策略产生的收益将会自动划转至「币币账户」中，系统会根据用户设置的参数自动进行买入一定数量的基础数字资产，并在网格的每一个格子点位上挂相应的买单或卖单（如下图所示）。当价格波动至格子点位时，挂单成交，当买单成交，会在上一个格子挂出卖单；反之，当卖单成交会在下一个格子挂出买单。当用户停止策略或止盈/止损触发时，策略停止，将所有基础数字资产卖出为计价数字资产。

　　

　　

　　

　　

你会发现，在火币执行网格交易只需在初始阶段配置好策略，之后几乎所有活动都能由机器人自动处理，用户可以说是「在火币上躺着赚钱」，因为这个「懒人」工具根本无需盯盘，不看行情也能轻松获取收益。作为震荡行情的「必杀技」，火币网格流动性和深度更好（可以设置最多99个网格），还为用户提供了等差（每个网格价差相等）和等比（每个网格价比相等）两种下单模式。另外，相比于其他通过API接入外部网格交易服务提供商的加密货币交易所，火币的安全性更高，基本上不会出现交易不稳定风险。

　　

　　

　　

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在交易所执行网格交易需要注意些什么？

　　

　　

　　

虽然网格交易能够保证赚取到网格利润，但是当出现单边下跌行情，依然可能会在持仓成本高于当前价格时造成浮亏。

　　

　　

此外，相比于较成熟的期货等衍生品交易，网格交易目前在加密货币市场中的应用并不多，因此投资者在选择币种的时候需要特别小心，目前主要有两种网格交易选币模式：

　　

　　

1、对于新手用户来说，可以选择BTC/USDT或ETH/USDT这样的主流币种，因为此类币种交易量大、流动性好，因此不太容易错失交易机会；

　　

　　

2、对于经验相对丰富的用户来说，可以选择近期震荡持久、波动率较高的币种。

　　

　　

值得一提的是，有人觉得可以增加网格密度，这样就有机会在更细分的价格区间内获利，但现实情况并非如此，在资金总量一定的情况下，网格数量过多会降低单个网格的差价以及单个网格的买入数量，降低单次交易的收益。简而言之，网格密度越高，单网格利润会越低，交易频次会越频繁，手续费成本也会越高；网格密度越低，单网格利润会增加，交易频次会越低，手续费成本也会越低，因此合理的网格密度也非常重要。

　　

　　

那么问题来了，有什么办法可以评估合理的网格密度呢？火币为用户提供了一个真实波动幅度均值（ATR）参考指标，该指标位于火币交易平台的「专业版」模式下，可以反映数字资产的价格波动幅度（如下图所示）。若网格价差小于ATR，网格策略成交几率会较高，收益率也会较高；反之网格策略成交几率则较低，收益率也会较低。

　　

　　

基本上，交易费用低或者网格设立不能差距太小，避免过于频繁的交易，毕竟手续费还在那边。

　　

　　

　　

　　

还有一点需要关注的是，当网格策略运行期间，币种遇到停盘、退市等不可预知的情况，网格策略会自动暂停，投资者需要对这种停盘、退市风险有所准备。

　　

　　

网格交易需要与时间做朋友，一周左右可能不会给投资者反馈太多收益，但随着时间展开（比如最近一个月比特币市场至少出现了五次大幅震荡）并不断优化策略参数，应该能看到更好的结果。

　　

　　

　　

　03　

　　

　　

总结

　　

　　

　　

加密货币市场是一个容易受到情绪影响的市场。在进行加密货币交易时，人性最大的弱点就是「高价不愿抛、低价不敢卖」，结果导致不少投资者错失良机。网格交易可以有效解决这个问题，因为一旦设置好策略，就会完全按照事前计算好的确定的买点和卖点执行，不会受到人为情绪化控制。

　　

　　

如果身为投资者的你不想终日盯盘追涨杀跌，被7*24小时全天候交易的加密货币搞得无心睡眠，不想因为担心「黑天鹅」患得患失，网格交易的确是个不错的选择。随着火币顺利完成网格交易升级上线，后续势必会有其他加密货币交易所跟进，这一领域的市场竞争也许会不断升温，就让我们拭目以待吧。