套利会亏损吗为什么（套利会亏损吗为什么不亏损）

套利交易有哪些风险？

套利交易风险小回报稳定，对于大资金而言，如果单边重仓介入，将面临持仓成本较高、风险较大的不足，反之，如果单边轻仓介入，虽然可能降低风险，但其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言，大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市，均难以获得较为稳定和理想的回报。而大资金如以多空双向持仓介入期市，也就是进行套利交易，则既可回避单边持仓所面临的风险，又可能获取较为稳定的回报。

套利虽然具有有限风险、更低风险的优点，但毕竟还是有风险的。这种风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。如果投资者能承受这种亏损，最终就会扭亏为盈，但有时投资者无法熬过亏损期。况且，如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割，那么价格偏差将无法纠正，套利交易必以失败告终。

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股指期货套利的风险有哪些

一、套利交易过程中因为某个交割月份出现单边行情而可能被强制减仓的风险

套利交易的基本原则是交易者同时进行数量相同、方向相反的交易，同时平仓并同时开仓。但按照股指期货风险控制管理办法，当某个交割月份出现连续单边行情时，交易所有权对该合约的持仓实行强制减仓。由于股指期货收盘的时间比股市晚

15分钟，如果在股市收盘后，股指期货市场启动了交易所强制减仓措施，由于交易所执行股指期货的强制减仓对套利头寸并没有优惠待遇，那么在股指期货市场持

有的套利头寸就有可能会被交易所强制减仓。如果套保者或期现套利者的期货头寸被强制减仓，就会导致股票现货头寸的风险暴露。

二、由于保证金追加不及时而被强行平仓的风险

套利交易需要在期现市场、同一个市场不同交割月份、同一市场相关交易品种或者同一品种不同交易市场同时进行方向相反的交易，由于截止到目前为止国内股指期货

交易规则中并未对套利交易在手续费和保证金方面给予优惠，因此套利交易相对于单纯的投机在交易保证金和手续费方面成本要增加一倍。此时，如果股指期货出现

行情大幅波动，无论交易所提高保证金水平还是套利交易者弥补浮动亏损都需要追加大量的保证金，此时，套利交易者追保的压力要明显大于单纯的投机交易，如果

该套利交易者不能及时将保证金追加到位，该交易则面临某个交割月持仓被强制平仓的风险，一旦某个合约被强制平仓，另一个期货合约就变成单向投机交易，套利

交易者就需要承担相应的投机风险。

三、套利交易过程中可能产生较大的冲击成本，冲击成本可能冲抵套利利润甚至导致套利出现亏损

跨期套利交易者需要在同一个市场上两个不同交割月份上同时进行数量相同、方向相反的交易，从目前国外股指期货的实际运行情况看，股指期货往往集中在某一个交

割月份，其他交割月份交易往往比较清淡。在股指期货个别交割月流动性出现不足时，如果在该月份交易可能出现要么不能及时成交、要么成交价格距离自己的预想

差距很大，这种情况可能会加大套利成本，影响到套利利润，甚至导致套利出现亏损。

四、期现套利时，由于现货股票组合与指数的股票组合不一致可能产生模拟误差

股指期货市场上，期现套利是一种主要的套利形式。准确的期现套利要求卖出或买进股指期货合约的同时，在现货市场上买进或卖出与其相对应的股票组合。但在实际操作过程中，两者很难做到准确对应。

期货套利的风险到底有多大

期货的风险有：

1、杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。

2、 清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。在这过程中，投资者账户中的资金可能会发生亏损。

3、交易平台：一些不正规的交易平台，可能会利用投资者频繁交易获得预期收益或是利用信息不对称的情况进行投机套利，让投资者亏损。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

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为什么套利会导致不同市场的价格趋同,或者换句话说,会消除获利机会？

因为短期套利机会会被信息不断对称、透明而消除，所以会导致不同市场的价格趋同。以至于消除获利机会。长期套利机会因为每个人的视角不同，对未来预期差异较大，所以经常存在。

拓展资料: 一.套利是什么

套利：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

二.套利的种类

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。

三.套利的方法

1.浮盈加仓法 在期货交易中，因为交易者对自己所持有的商品或指数标的尚未进行抛售，所以这既能产生巨大盈利，又能带来巨大亏损，这时就需要灵活运用浮盈加仓策略。具体来说，当交易者持有某个品种的仓单，账面有了浮盈，并且行情证实交易者对趋势的判断正确时，就可以大胆利用浮盈加仓策略，以充分利用市场提供的机会。在今年的棕榈油、豆油、菜油的跨期正套方案中就存在这样的机会。不过，投资者如果决定运用浮盈加仓策略，就一定要对自己所操作的品种规律有一定了解，同时还要遵循市场上的“金字塔原则”，这样才能保证自己的成本低于市场价格。

2.高抛低吸法 高抛低吸是指在行情上涨到压力位附近做空或者下跌到支撑位附近做多，这种做法适合振荡行情，并需要耐心等待操作点位，适合耐心较好且承受能力较强的交易者。当交易者入场后，虽然期货行情基本朝着自己预期的方向发展，但是在某个时点上，价格没有明显变化，其基本面也毫无异常情况，而价差突然按着交易者预期的方向大幅拉大或缩小，此时可以果断减仓（这种情况经常出现）。出现这种情况时，价差通常会在很短的时间内恢复至正常范围，当价差回归时再及时补回头寸，也就完成了一次高抛低吸的操作，充分利用了市场机会。比如，在棕榈油2101合约和2105合约的正向套利方案中，前不久就在短时间内把合约价差拉到了430元/吨以上，很快又回到330元/吨左右，如果在430元/吨左右采取减仓操作，那么当棕榈油2101合约和2105合约价差回到330元/吨左右时，再把仓位补回来，就完成了一次成功的高抛低吸操作。 不过，交易者在进行高抛低吸操作时，要注意布林线指标上轨的压力作用以及布林线指标下轨的支撑作用，同时在操作前应先确定行情大方向的变化，再确定应当进行高开空仓、低开平仓的操作，还是低开多仓、高开平仓的操作。在期货市场中，行情随时存在，盈利也是随时的，期货可以随买随卖，并且可以双向操作，这就给交易者带来很多盈利的机会。

3.单边减仓法 当投资者持有的仓单出现浮盈时，虽然投资者的套利操作是正确的，但是交易的品种价格趋势非常明显。相比而言，同品种、同时段内采取单边交易获利的概率会更大。此外，考虑到单边交易面临着不同的风险，为了适当地多博取收益，就可以把套利单的副腿平掉一部分，使主腿的头寸裸露出来一部分，这就是一个较好的选择。比如今年棕榈油的正向跨期套利交易，当交易者的仓单获益较好时，价格趋势是明显向上的，此时就可以把空方的仓单减掉一部分，让裸露出的部分多单在上涨的行情中去博取更多收益。

套利有那些缺点？

缺点这词用的不当。

套利，是指赚钱的一种，你说赚钱有什么缺点呢？有可能利益熏心，不利于身心健康。

楼主的意思可能是套利可能有哪些风险，即套利可能不成功。

1、对业务的熟悉程度，如果对业务都一知半解，那很容易失败，机会来了也抓不住。套利包括ETF套利，期现套利，跨期套利，等等。只要价值有关联的产品之间都可以进行套利。

2、套利的条件包括多方面：套利空间的出现（价格差异），冲击成本（可供套利的量），时间效率（很可能出现套利机会，你还没来得及反应就被别人套完了）

所以套利要求对业务足够熟悉，以及各种准备工作，包括账户，软件硬件的支持。

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