买入价差套利（套利 价差）

买入价差套利为什么买高卖低

买入套期保值价差扩大是否盈利要看情况。买入套期保值要是套利交易中的买入套期保值，也就是这种套期保值是买入价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约，如果交易者预期两个或者两个以上的期货合约价差扩大，且跟实际走势相同的话，才会盈利。

价差套利的核心基础有哪些

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

价差套利是指在价差交易中交易者要同时在相关合约上进行相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。

面对波动日益剧烈的金融交易市场，如果投资者想保护自身本金安全的话就必须学会价差交易的方法。价差套利简单来说就是买入一份标的的同时卖出另一份与之相关的标的，通过两个头寸之间差值的变化来获利。本质上来说，你承担的是两份合约间价差波动的风险，而不是直接的标的本身价格波动的风险，关于价差套利，类型有很多种，而每一种类型的具体用法又会衍生出更多。

在沪深300指数期货交易过程中，特别是股指期货推出早期，沪深300指数标的指数及其各合约间的波动会很大。如果沪深300指数期货二个合约之间价差偏离理论价差太多，投资者可进行买入一组合约的同时卖出另外的一组合约；待到二者价差回归后再进行相应的反向平仓。此种交易行为就是最基本的价差交易、跨期套利交易。

理论沪深300指数价差的计算：

沪深300指数期货两合约间的理论价差=合约1的理论价格－合约2的理论价格=F=S×（R-d）×△T/365

这里，S表示现货资产的市场价格；

R表示融资年利率；

d表示持有现货资产而取得的年收益率；

△T表示两合约交割日之间的天数。

什么是买进套利和卖出套利

买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”的套利方式。

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（BellSpread）。

扩展资料：

卖出套利的方式

由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。

这是期货价格上涨时卖出套利出现盈利的一种情况。当然，在期货价格下跌时也可能会出现盈利，即如果价格较高一边的跌幅大于价格较低一边的跌幅。

进行卖出套利使所卖出的价格较高一边的盈利大于买入的价格较低一边的亏损，整个套利结果也是盈利的。由此可见，只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。

参考资料来源：百度百科-买进套利

参考资料来源：百度百科-卖出套利

期货买进套利和牛市套利一样吗？有什么区别

不一样，区别如下：

1、这两种期货交易方式是不同的。

牛市套利，又称“空头买入套利”，是大多数商品和金融工具使用的一种期货交易方法。买入套利是指套利者期望期货合约在不同交割月份的价差扩大，套利者在买入价格较高的一方的同时卖出价格较低的一方的套利方法。

2、期货买入套利不同于牛市套利。

牛市套利：当市场价格看涨时，买入短期合约，卖出远期合约，利用不同月份相关价格关系的变化获利。在农产品牛市套利中，交易员在近期买入合约的同时卖出远期合约，希望近期合约的价格涨幅大于远期合约。

买入套利：由于价格上涨的一面大于价格下跌的一面，价差扩大。实行买入套利将使期货合约的利润高于买入价格，而损失大于卖出价格。整个套利的结果就是利润。

3、两种套利的盈亏比不同。

当两个期货合约的价格都上涨时，价差的扩大必然要求价格高的那一段的价格涨幅大于价格低的那一段。这样，高价期货合约的收益大于低价期货合约的损失，使得总收益为正。

当两个期货合约的价格都下跌时，价差扩大必然要求价格高的那条腿的价格跌幅小于价格低的那条腿的价格跌幅。这样，高价期货合约的损失小于低价期货合约的收益，总收益仍然为正。

当一种期货合约的价格上升，另一种期货合约的价格下降时，价差必然要求高脚的价格上升，低脚的价格下降。这样，套利者在两个期货合约上都能获利，最终仍能获得正的总回报。

参考资料：牛市套利_百度百科

参考资料：买进套利_360百科

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